Spread de produtos básicos e gráficos de propagação Centro de aprendizagem Os spreads de mercadorias (ou straddles) medem a diferença de preço entre dois contratos diferentes, normalmente contratos de futuros. A diferença de preço é muitas vezes analisada em gráficos especiais de spread de futuros. Os spreads também podem medir a diferença entre um contrato de caixa e um contrato de futuros (referido como base) ou a diferença de preço entre dois contratos de opção ou várias combinações acima. Para a finalidade desta seção, você examinará os spreads do contexto da diferença de preço entre dois contratos de futuros diferentes (veja a figura 6). No negócio de grãos, a diferença entre dois meses de contrato da mesma mercadoria (isto é, canola) representa o transporte Encargos ou o custo de manter a mercadoria por um período de tempo. Os encargos são determinados pelo custo de juros e armazenamento quando as mercadorias físicas são mantidas na loja. Os comerciantes de grãos monitorarão os relacionamentos espalhados de forma muito próxima, uma vez que a diferença relativa entre vários cargos contratuais determinará as margens de manuseio ou a rentabilidade de seu envolvimento na comercialização de grãos. Ao usar spreads, o comerciante espera lucrar com mudanças no spread (diferença) entre os dois contratos. O comerciante está procurando um alargamento ou estreitamento da propagação do relacionamento ao longo do tempo. A propagação da negociação é considerada uma maneira menos arriscada e muitas vezes menos dispendiosa para participar do mercado de futuros. Os requisitos de margem para spreads são geralmente inferiores a posições longas ou curtas, e se o preço aumenta ou diminui o risco dos comerciantes é limitado à mudança no spread, uma vez que uma posição longa e uma curta são realizadas ao mesmo tempo. Uma vez que o risco é menor, assim será o potencial de lucro ou perda. A propagação da negociação é mais complicada do que a negociação definitiva e requer um maior grau de sofisticação por parte do comerciante. Você examinará apenas brevemente a aplicação do spread trading para o gerenciamento de marketing de fazenda neste curso. O objetivo desta seção é familiarizar-se com o uso de spreads de commodities na previsão de direção do mercado. Ao monitorar a força relativa entre vários contratos e entre diferentes mercados, você será mais capaz de selecionar as estratégias apropriadas de gerenciamento de riscos e preços ao desenvolver seu plano de marketing. Note que o TradingCharts oferece gráficos de propagação premium e personalizáveis. Clique aqui para obter mais informações . Além de ser usado para negociação de spread, o rastreamento das relações de spread entre diferentes contratos no mesmo mercado ou em diferentes mercados pode fornecer informações úteis sobre a direção futura dos preços. As relações entre os meses próximos e distantes na mesma mercadoria muitas vezes nos dizem sobre a força ou fraqueza relativa do próprio mercado. Por exemplo, o contrato Canola de junho de 1993 foi negociado com um prêmio substancial para o contrato de novembro de 1993 até maio de 1993. A escassez percebida de canola de alta qualidade após a geada de agosto de 1992 resultou em valores de canola de 1992 que atingiram as posições contratuais de 1993. Esta relação continuou até que se tornou aparente na campanha de comercialização que um suprimento adequado de canola estava disponível para satisfazer as necessidades dos compradores, além dos requisitos dos agricultores para o fluxo de caixa antes de criar uma nova safra. A relação de propagação entre os dois anos de marketing diferentes retornou a direção, já que os compradores e os vendedores concentraram sua atenção nas próximas perspectivas de produção de canola de 1993. Em situações como esta, causadas pelo aperto de existências, os meses próximos geralmente aumentarão mais rápido do que os meses distantes. Isso é referido como uma propagação de touro. Para lucrar com essa relação, você compraria o contrato de futuros nas proximidades e simultaneamente vende o contrato mais distante. Por outro lado, em situações em que os fornecimentos a curto prazo estão em abundância relativa em relação aos suprimentos futuros, os meses próximos geralmente cairão mais rápido do que os meses distantes. Uma abordagem de baixa para o mercado seria realizada através da inserção de um urso. Para lucrar com esta relação, você venderia o mês do contrato próximo e compraria o mês do contrato distante. Ao monitorar o relacionamento entre os próximos e os distantes meses, muitas vezes você receberá uma indicação principal sobre se a tendência do mercado será mais alta ou mais baixa. A propagação da propagação é o segredo mais bem guardado na negociação Se você gostaria de se apoiar por Negociação. E ainda assim pode gastar muito do seu tempo aproveitando as coisas que você gosta de fazer. Então você definitivamente deve olhar para a comercialização de futuros de negócios. Veja a seguinte distribuição de gás sem chumbo: Exemplo: gás sem chumbo de dezembro (HUZ) e gás sem chumbo de agosto curto (HUQ) Ao negociar esse spread, você poderia facilmente ter feito 933 em sua margem Em menos de 30 dias. O que torna o Futures Spread Trading uma maneira tão lucrativa e fácil de trocar Não há parar de correr quando os spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio espalhado. Como você é longo em um mercado e curto em outro, você se tornou invisível e imune a quotstop fishing. quot Spreads pode diminuir consideravelmente o risco de negociação em comparação com a negociação de futuros diretos. Todo spread é um hedge. A negociação da diferença entre dois contratos em um spread intra-mercado apresenta um risco muito menor para o comerciante. As cobranças em futuros normalmente exigem margens mais baixas do que qualquer outra forma de negociação, mesmo menor do que os requisitos de margem para negociação de opções. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum negociar 10 spreads, colocando a mesma margem de margem necessária para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever para o nosso boletim informativo semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, negociação de opções ou negociação de futuros diretos. Na verdade, é por causa da baixa volatilidade que as margens dos spreads são tão baixas. Spreads tipicamente tendem mais frequentemente, mais acentuadamente, e por mais tempo do que outras formas de negociação. Uma vez que a tendência é sua amiga, a negociação é mais amigável. Spreads tendência por causa de algo real acontecendo nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por fabricantes de mercado e motores do mercado, que empurram os mercados para executar as paradas. As promoções criam um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a negociação de spread é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross vem negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do gancho de Ross e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross sobreviveu a todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo o Trading Spreads e Seasons Spreads, evitando problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos liquidos. Como você pode trocar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não se espalha. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios do spread trading foi mantida em segredo do público. As promoções em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba uma revista diária de comércio de alta probabilidade da Traders Notebooktrade Spreads é uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. O Trading Spreads and Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação fácil de negociar. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno na margem do que a sua negociação atual, então você definitivamente deve aprender mais sobre a negociação de spread de futuros. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo. Clique aqui para começar a aprender a comercializar expansões. MEMBROS GRATUITOS. Saiba mais detalhes sobre o comércio de nossos três comerciantes principais em nossa newsletter semanal gratuita, Chart Scan, juntamente com informações imediatas. Acesso à nossa área gratuita de sócios. Uma vez inscrito, leia sobre a Lei de Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interaja em nosso fórum de negociação e muito mais
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